Алгоритм российских ученых нашел бенефициаров компаний с запутанной структурой
Ученые из Сколтеха, МГУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге разработали алгоритм для определения контролирующих владельцев компаний. Он работает с данными по миллионам организаций и предсказывают бенефициарных владельцев быстрее и точнее, чем предшественники. Распутывая сеть владельцев и посредников, алгоритм позволяет распространить известные сведения о компании на ее «дочек», «внучек» и так далее. Эти сведения могут быть связаны, например, с ESG-рейтингами, которые говорят о соответствии компании критериям социально ответственного инвестирования.
Исследование доступно в базе препринтов arXiv. Укрепление тренда ответственного инвестирования, борьба с офшорами и экономические санкции, ограничивающие ведение бизнеса с подконтрольными определенным лицам организациями, делают актуальной проблему выявления конечного владельца произвольной компании, который может контролировать ее через множество организаций-посредников.
Для решения этой задачи коллектив российских ученых создал сетевой алгоритм α-ICON (англ. Indirect Control in Onion-like Networks — непрямой контроль в луковичных сетях) на базе понятия центральности в науке о сетях. На основании данных из государственных реестров юрлиц он выявляет и ранжирует их конечных владельцев. Таким образом специалисты по комплаенсу, потенциальные инвесторы или аналитики, производящие оценку бизнеса, могут быстро получить представление о сети организаций.
По словам ученых, существует всего несколько алгоритмов для определения конечных владельцев организаций, причем α-ICON демонстрирует наибольшую эффективность. Он обрабатывает 4,2-миллионную базу всех зарегистрированных в Великобритании компаний за несколько минут, в то время как у алгоритмов-предшественников на эту задачу уходят дни. Более того, α-ICON демонстрирует бо́льшую точность: он определяет конечного бенефициара верно у 96 процентов компаний — против 89 процентов у конкурентов.
Чтобы проверить точность, авторы исследования сформировали (и опубликовали) датасет по тысяче британских компаний, ценные бумаги которых торгуются на американских финансовых рынках, что обязывает их раскрывать подробную структуру владения. Это первый набор данных для оценки качества поиска конечных владельцев, который будет полезен и в будущих исследованиях.
В основе α-ICON лежит понятие центральности узла сети по Кацу — эта мера используется в науке сложных систем для определения наиболее влиятельных игроков. Эффективность вычислений достигается благодаря наблюдению авторов алгоритма, что сети владения напоминают по структуре луковицу, слои которой можно отшелушивать один за другим, пока не обнаружится ядро тесно связанных друг с другом организаций.
Первый автор исследования, старший научный сотрудник Сколтеха Кирилл Половников поясняет, как это наблюдение связано со скоростью вычислений: «Расчет влияния в сложных сетях с множеством циклов в общем виде связан со спектральным разложением огромной матрицы, размер которой равен количеству узлов.
Обнаруженная „луковичная“ структура в сетях владения позволяет решать задачу в общем виде только для ядра из нескольких сотен тесно связанных компаний. Далее контроль можно распространить на оболочку последовательными итерациями вплоть до самого верхнего слоя за счет отсутствия циклов в иерархической структуре оболочки».
Применив разработанный алгоритм к более чем четырем миллионам британских компаний, ученые заметили в числе прочего, что международная сеть магазинов оптики Specsavers превосходит все прочие компании в стране с точки зрения сложности структуры владения. А у сети магазинов товаров для животных Pets at Home (капитализация — 3,5 миллиарда долларов) структура владения оказалась сложнее, чем у нефтегазового гиганта «Би-Пи» (84 миллиарда долларов).
«Конечно, из этого не следует, что Pets at Home более влиятельна, чем „Би-Пи“, ведь мы смотрим только на сложность корпоративной сети, не учитывая размер компании. У небольших организаций бывают исключительно сложные цепочки владения. Наш алгоритм позволяет обнаружить конечное контролирующее лицо независимо от масштаба организации», — подчеркивает соавтор исследования Дмитрий Скугаревский, ассоциированный профессор по эмпирико-правовым исследованиям ЕУСПб.
Новый алгоритм применим к любым сетям владения и будет полезен как исследователям, так и практикам. Автоматическое определение конечных владельцев организаций поможет оценивающим компании инвесторам и аналитикам, а также специалистам по комплаенсу быстрее и проще разбираться в запутанной структуре владения и понимать, стоит ли ожидать от интересующего их контрагента, что он соответствует тем или иным социальным, экологическим и управленческим стандартам или контролируется офшорной компанией либо лицом из санкционного списка. Код α-ICON доступен на GitHub. Проект выполнен в рамках Новой лиги университетов, в которую входят ЕУСПб, Сколтех, Шанинка и РЭШ.
Telegram 
Дзен 
VK Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.
Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.
Вода в реке может выглядеть абсолютно чистой и прозрачной, но настоящее «досье» на экологическое состояние региона часто скрыто не в ней, а под ней — в донных отложениях. Это своеобразный химический архив, который накапливает все, что попадало в водоем на протяжении десятилетий. Ученые Южного федерального университета взяли на себя труд расшифровать этот архив в глобальном масштабе: они собрали и систематизировали все современные научные данные о том, как токсичные продукты горения оседают на дне рек и озер по всему миру. Результат этой работы позволил впервые увидеть полную картину загрязнения пресноводных экосистем — от Нижнего Дона и сибирских арктических рек до Амазонки, Нила и Миссисипи.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.
Приблизительно 130 миллионов лет назад, когда по земле бродили динозавры, какое-то млекопитающее пробежало по влажной песчаной дюне на территории современной южной части Бразилии. Размер оставленных этим древним существом следов поразил палеонтологов.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно