Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Алгоритм российских ученых нашел бенефициаров компаний с запутанной структурой
Ученые из Сколтеха, МГУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге разработали алгоритм для определения контролирующих владельцев компаний. Он работает с данными по миллионам организаций и предсказывают бенефициарных владельцев быстрее и точнее, чем предшественники. Распутывая сеть владельцев и посредников, алгоритм позволяет распространить известные сведения о компании на ее «дочек», «внучек» и так далее. Эти сведения могут быть связаны, например, с ESG-рейтингами, которые говорят о соответствии компании критериям социально ответственного инвестирования.
Исследование доступно в базе препринтов arXiv. Укрепление тренда ответственного инвестирования, борьба с офшорами и экономические санкции, ограничивающие ведение бизнеса с подконтрольными определенным лицам организациями, делают актуальной проблему выявления конечного владельца произвольной компании, который может контролировать ее через множество организаций-посредников.
Для решения этой задачи коллектив российских ученых создал сетевой алгоритм α-ICON (англ. Indirect Control in Onion-like Networks — непрямой контроль в луковичных сетях) на базе понятия центральности в науке о сетях. На основании данных из государственных реестров юрлиц он выявляет и ранжирует их конечных владельцев. Таким образом специалисты по комплаенсу, потенциальные инвесторы или аналитики, производящие оценку бизнеса, могут быстро получить представление о сети организаций.
По словам ученых, существует всего несколько алгоритмов для определения конечных владельцев организаций, причем α-ICON демонстрирует наибольшую эффективность. Он обрабатывает 4,2-миллионную базу всех зарегистрированных в Великобритании компаний за несколько минут, в то время как у алгоритмов-предшественников на эту задачу уходят дни. Более того, α-ICON демонстрирует бо́льшую точность: он определяет конечного бенефициара верно у 96 процентов компаний — против 89 процентов у конкурентов.
Чтобы проверить точность, авторы исследования сформировали (и опубликовали) датасет по тысяче британских компаний, ценные бумаги которых торгуются на американских финансовых рынках, что обязывает их раскрывать подробную структуру владения. Это первый набор данных для оценки качества поиска конечных владельцев, который будет полезен и в будущих исследованиях.
В основе α-ICON лежит понятие центральности узла сети по Кацу — эта мера используется в науке сложных систем для определения наиболее влиятельных игроков. Эффективность вычислений достигается благодаря наблюдению авторов алгоритма, что сети владения напоминают по структуре луковицу, слои которой можно отшелушивать один за другим, пока не обнаружится ядро тесно связанных друг с другом организаций.
Первый автор исследования, старший научный сотрудник Сколтеха Кирилл Половников поясняет, как это наблюдение связано со скоростью вычислений: «Расчет влияния в сложных сетях с множеством циклов в общем виде связан со спектральным разложением огромной матрицы, размер которой равен количеству узлов.
Обнаруженная „луковичная“ структура в сетях владения позволяет решать задачу в общем виде только для ядра из нескольких сотен тесно связанных компаний. Далее контроль можно распространить на оболочку последовательными итерациями вплоть до самого верхнего слоя за счет отсутствия циклов в иерархической структуре оболочки».
Применив разработанный алгоритм к более чем четырем миллионам британских компаний, ученые заметили в числе прочего, что международная сеть магазинов оптики Specsavers превосходит все прочие компании в стране с точки зрения сложности структуры владения. А у сети магазинов товаров для животных Pets at Home (капитализация — 3,5 миллиарда долларов) структура владения оказалась сложнее, чем у нефтегазового гиганта «Би-Пи» (84 миллиарда долларов).
«Конечно, из этого не следует, что Pets at Home более влиятельна, чем „Би-Пи“, ведь мы смотрим только на сложность корпоративной сети, не учитывая размер компании. У небольших организаций бывают исключительно сложные цепочки владения. Наш алгоритм позволяет обнаружить конечное контролирующее лицо независимо от масштаба организации», — подчеркивает соавтор исследования Дмитрий Скугаревский, ассоциированный профессор по эмпирико-правовым исследованиям ЕУСПб.
Новый алгоритм применим к любым сетям владения и будет полезен как исследователям, так и практикам. Автоматическое определение конечных владельцев организаций поможет оценивающим компании инвесторам и аналитикам, а также специалистам по комплаенсу быстрее и проще разбираться в запутанной структуре владения и понимать, стоит ли ожидать от интересующего их контрагента, что он соответствует тем или иным социальным, экологическим и управленческим стандартам или контролируется офшорной компанией либо лицом из санкционного списка. Код α-ICON доступен на GitHub. Проект выполнен в рамках Новой лиги университетов, в которую входят ЕУСПб, Сколтех, Шанинка и РЭШ.
Telegram 
Дзен 
VK В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Области пресной воды, которые образуют реки при впадении в моря, называют речными плюмами. Эти структуры влияют на климат и экологию прибрежных зон. Они приносят в океан питательные вещества, органику, а также различные загрязнители. Однако до сих пор ученые не сформировали единую теорию о том, по каким законам эти зоны существуют.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно