• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15.04.2021
Сколтех
1 281

Нейронные сети обучили оценке кредитоспособности банковских клиентов

4.2

Исследователи из Сколтеха совместно с одним из крупных европейских банков разработали нейронную сеть, которая превосходит самые современные решения в области использования данных о банковских транзакциях для оценки кредитоспособности клиентов.

Нейронные сети обучили оценке кредитоспособности банковских клиентов / ©Getty images

Результаты исследования опубликованы в трудах Международной конференции IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) 2020 года. Алгоритмы машинного обучения уже широко используются в управлении рисками, помогая банкам в оценке клиентов и их финансового положения. «Современный человек и особенно клиент банка постоянно оставляет свои следы в цифровом мире. Например, информация о переводе денег другому лицу всегда остается в платежной системе.

Таким образом, у каждого человека образуется большое количество связей, которые можно представить в виде направленного графа, содержащего дополнительную полезную информацию для оценки клиента. Основная задача нашего исследования – обеспечить эффективную обработку и использование больших объемов разнообразной информации о связях между клиентами», − отмечается в опубликованной статье.

Исследователи Сколтеха Максим Панов, Кирилл Федянин и их коллеги из банковской сферы смогли показать, что использование данных о переводах между клиентами значительно улучшает качество кредитного скоринга по сравнению с алгоритмами, в которых используются только данные о заданном клиенте. Учет таких данных не только позволит банкам готовить более выгодные предложения для своих надежных клиентов, но и снизит негативные последствия мошеннических действий.

«Любой отдельно взятый клиент банка характеризуется в том числе совокупностью его социальных и финансовых связей с другими людьми, поэтому в нашем случае клиенты банка рассматривались как группа взаимосвязанных финансовых агентов. В этом исследовании мы поставили перед собой задачу выяснить, применима ли к финансовым агентам известная пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»», − говорит Максим Панов.

Исследователи использовали сверточную графовую нейронную сеть специальной архитектуры для обработки графов, в которых узлы графа соответствуют обезличенным идентификаторам клиентов банка, а ребра – связям между ними. Таким образом обеспечивается агрегирование данных связанных клиентов и прогнозирование кредитного рейтинга для заданного клиента.

Главная особенность предложенного подхода − возможность обработки крупномасштабных временны́х графов, присутствующих в банковских данных, в неизменном виде, то есть без какой-то предварительной обработки, которая зачастую очень трудоемка и приводит к частичным потерям содержащейся в этих данных информации.

Исследователи провели тщательное экспериментальное сравнение шести моделей, в котором победу одержала модель EWS-GCN. «Успех этой модели можно объяснить тремя факторами. Во-первых, модель напрямую обрабатывает полные данные о банковских транзакциях и тем самым сводит к минимуму потери содержащейся в них информации. Во-вторых, структура модели специально построена таким образом, чтобы она одновременно обладала высоким качеством предсказания и была вычислительно эффективной. Наконец, мы предложили специальную процедуру обучения для системы в целом», − отмечает Максим Панов.

Он также подчеркивает, что любая модель, предназначенная для использования в банковской сфере, должна быть очень надежной. «Сложные модели нейронных сетей пока остаются уязвимыми для адверсальных атак, поэтому прежде чем говорить о внедрении таких моделей в производственный процесс, необходимо до конца разобраться в таком феномене, как адверсальные атаки, в приложении к нашей модели и провести дополнительные исследования», − отмечает в заключение Панов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Вчера, 11:02
Игорь Байдов

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Вчера, 13:05
Ольга Иванова

Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.

Вчера, 19:23
Полина

Распространено мнение, что, чтобы справиться с гневом, необходимо дать волю негативным эмоциям. Исследователи из США доказали, что такой метод не позволяет снизить уровень агрессии.

Вчера, 11:02
Игорь Байдов

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Позавчера, 08:39
Михаил Орлов

Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

15 марта
Юлия Трепалина

Рассмотрев опыт ферм по выращиванию крупных питонов в Азии, ученые пришли к выводу, что это один из эффективных, но в то же время наименее вредных для экологии видов животноводства. По мнению исследователей, людям стоит всерьез задуматься о его внедрении в массовых масштабах.

11 марта
Игорь Байдов

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Вчера, 11:02
Игорь Байдов

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

13 марта
Алиса Гаджиева

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: