Внимание СМИ к теме биткоина можно использовать для прогнозирования его доходности
Исследователи факультета экономических наук ВШЭ изучили зависимость между изменением цены биткоина и вниманием СМИ к теме. Ученые рассмотрели упоминания биткоина в средствах массовой информации в 2017–2021 годах и построили математическую модель, которая позволила описать сильную взаимосвязь между вниманием СМИ и ценами на биткоин.
Исследование опубликовано в журнале Applied Stochastic Models in Business and Industry. Вопрос моделирования цен на биткоин интересен многим исследователям. Модели для описания динамики криптовалют используются во многих областях – например, при прогнозировании пузырей или диверсификации инвестиционных портфелей. При этом динамика цены биткоина принципиально отличается от динамики многих других финансовых инструментов, поскольку как цена биткоина, так и ее волатильность изменяются очень резко – как говорят в таких случаях, динамика имеет скачкообразный характер. Именно по этой причине исследователи постоянно ищут новые и более сложные подходы к моделированию цены биткоина. Одним из таких подходов может стать прогнозирование цены биткоина с учетом внимания СМИ к теме.
Исследователи лаборатории стохастического анализа и его приложений ФЭН ВШЭ Владимир Панов и Екатерина Морозова предложили новую модель для изучения связи внимания СМИ к биткоину и изменению его цены. Эта модель построена на основе процессов Леви, которые широко применяются для описания временных рядов со скачкообразной динамикой. В работе рассматривали данные об упоминании биткоина в СМИ за пять лет – с 2017 по 2021 год. Популярность публикаций определяли с помощью показателей Google Trends.
«Большая трудность состоит в том, что внимание СМИ и доходности биткоина оказывают взаимное влияние друг на друга – резкое изменение в доходности может существенно повысить внимание со стороны СМИ и, наоборот, заявления известных политиков и другие новости могут привести к резкому росту или падению цены биткоина, – отметила стажер-исследователь факультета экономических наук ВШЭ Екатерина Морозова. – Эта трудность была решена при помощи новых методов анализа низкочастотных данных (low-frequency data), которые были разработаны специально для моделей, основанных на процессах Леви».
«Интересный вопрос заключается в том, можно ли индуцировать рост стоимости биткоина, устраивая публикации в СМИ, то есть повышая PR-активность? Скорее всего да. При этом важно понимать, что точное влияние PR-стратегии нам на самом деле не известно, поскольку все модели являются стохастическими, то есть основанными на вероятностных подходах», – комментирует Владимир Панов, доцент факультета экономических наук ВШЭ.
Результаты исследования и предложенная модель помогают в изучении динамики криптовалютного рынка и влияния на него внешних факторов. Это, несомненно, полезно для дальнейших академических исследований, разработки политики и оценки рисков. Работа также представляет ценность для инвесторов и может помочь принимать более обоснованные решения относительно торговых стратегий, управления рисками и сроков инвестирования.
Telegram 
Дзен 
VK Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Любовь к сладкому может быть связана не только с пищевыми привычками, но и с тем, как человек принимает решения. Исследователи НИУ ВШЭ объяснили, почему любители сладкого ведут себя импульсивно: дело не в стремлении получить все немедленно, а в нежелании мириться с неопределенностью. Результаты могут помочь улучшить терапию зависимостей.
МС-21-310 — импортозамещенная версия российского пассажирского самолета МС-21. Вскоре он появится на отечественных аэродромах, пообещали в «Ростехе». Также госкорпорация опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс строительства этого авиалайнера.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно