В НИУ ВШЭ узнали, как зарабатывать на новостях
Ученые из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и ВТБ разработали первый для российского рынка алгоритм, позволяющий предсказывать колебания котировок акций на основе анализа новостного потока STTM (Stock Tonal Topic Modeling). Благодаря новой разработке инвесторы смогут строить более эффективные финансовые стратегии: алгоритм позволяет делать прогнозы в пределах месяца.
Результаты работы опубликованы в журнале PeerJ Computer Science. Можно ли предсказать рост или падение акций на фондовом рынке? Согласно одной из основных инвестиционных теорий, гипотезе эффективного рынка, акции торгуются на бирже по справедливой стоимости, в которой уже учтена вся доступная общественности информация, способная повлиять на котировки. Поэтому анализ этой информации и основанные на ней прогнозы не могут служить базой для построения эффективной инвестиционной стратегии.
Однако инвесторы не оставляли попыток угадать изменения котировок акций на бирже. Для этого использовались различные подходы, которые можно разделить на две основные группы: прогнозы на основе прошлых котировок акций и прогнозы на основе анализа внешних источников информации, таких как финансовые отчеты, новости, мнение аналитиков. Но общепринятого алгоритма для предсказания поведения акций на бирже с учетом новостного потока не существовало.
Ученые из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и ВТБ разработали новый метод для прогнозирования колебаний котировок акций на основе анализа новостей — STTM (Stock Tonal Topic Modeling). Особенность метода в том, что он использует сразу два источника данных: изменение цены акций во времени и новостные статьи, а также алгоритмы тематического моделирования и определения тональности, что позволяет делать более точные прогнозы. Это первая модель, разработанная специально для российского финансового рынка.
Алгоритм STTM собирает новости из крупнейших российских СМИ, пишущих о бизнесе, финансах, политике («Коммерсантъ», «Ведомости», РИА «Новости»), затем сортирует эти новости по темам (например, спорт, политика, экономика, бизнес). Сортировка происходит на основе алгоритмов тематического моделирования (LDA и DTM). В тематических блоках выделяются ключевые слова и их тональность: позитивная, негативная, нейтральная. Метод STTM также отслеживает изменение котировок акций российских компаний во времени, например за прошедшую неделю. Сочетание этих факторов — колебание цены во времени, тематическое моделирование и тональность новостей — позволяет рассчитать коэффициент STTM. Если он больше единицы, то акции вырастут в цене, если меньше — упадут.
В рамках исследования было проанализировано более 197 тысяч экономических статей из российских СМИ и использованы данные котировок наиболее ликвидных акций российских компаний за восемь лет, с 2013 по 2021 год. Эффективность метода STTM проверялась с помощью теста на причинность по Грейнджеру: авторы исследования изучали причинно-следственную связь между новостным потоком, разбитым на темы, и колебаниями котировок акций. Кроме того, на основании полученных прогнозов моделировалась возможная инвестиционная стратегия, эффективность которой оценивалась по коэффициенту Шарпа — показателю эффективности инвестиционного портфеля.
Исследователи отмечают, что разработанный метод позволяет довольно точно предсказывать колебания цен на фондовом рынке и превосходит 26 существующих моделей по индексу Шарпа. «Мы не первые придумали анализировать новости для предсказания котировок, но мы впервые использовали эту модель для российского рынка. И мы впервые использовали тематическое моделирование и тональность для предсказания поведения акций на бирже с учетом множества тем. Наша модель хороша тем, что ее можно настроить под свои потребности: выбрать интересующие СМИ, нужный временной интервал, алгоритм тематического моделирования, даже язык», — рассказывает один из авторов исследования Сергей Кольцов, ведущий научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Алгоритм STTM позволяет делать недельные прогнозы, а код лежит в открытом доступе на Zenodo.
Telegram 
Дзен 
VK Метеорный поток Эта-Аквариды достигнет своего максимума в ночь с 5 на 6 мая. Его частицы — осколки самой знаменитой кометы в истории, которая появляется над Землей раз в 76 лет. Ученый Пермского Политеха рассказал, как этот звездопад связан с кометой Галлея, почему у него есть «брат-близнец» и где лучше всего за ним наблюдать.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно