• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28.09.2021
Сколтех
4
6 597

Алгоритм российских ученых нашел бенефициаров компаний с запутанной структурой

4.3

Ученые из Сколтеха, МГУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге разработали алгоритм для определения контролирующих владельцев компаний. Он работает с данными по миллионам организаций и предсказывают бенефициарных владельцев быстрее и точнее, чем предшественники. Распутывая сеть владельцев и посредников, алгоритм позволяет распространить известные сведения о компании на ее «дочек», «внучек» и так далее. Эти сведения могут быть связаны, например, с ESG-рейтингами, которые говорят о соответствии компании критериям социально ответственного инвестирования.

Угадай, кто стоит за компанией / ©PR-служба Сколтеха / Автор: Messiena Lucretius

Исследование доступно в базе препринтов arXiv. Укрепление тренда ответственного инвестирования, борьба с офшорами и экономические санкции, ограничивающие ведение бизнеса с подконтрольными определенным лицам организациями, делают актуальной проблему выявления конечного владельца произвольной компании, который может контролировать ее через множество организаций-посредников.

Для решения этой задачи коллектив российских ученых создал сетевой алгоритм α-ICON (англ. Indirect Control in Onion-like Networks — непрямой контроль в луковичных сетях) на базе понятия центральности в науке о сетях. На основании данных из государственных реестров юрлиц он выявляет и ранжирует их конечных владельцев. Таким образом специалисты по комплаенсу, потенциальные инвесторы или аналитики, производящие оценку бизнеса, могут быстро получить представление о сети организаций.

По словам ученых, существует всего несколько алгоритмов для определения конечных владельцев организаций, причем α-ICON демонстрирует наибольшую эффективность. Он обрабатывает 4,2-миллионную базу всех зарегистрированных в Великобритании компаний за несколько минут, в то время как у алгоритмов-предшественников на эту задачу уходят дни. Более того, α-ICON демонстрирует бо́льшую точность: он определяет конечного бенефициара верно у 96 процентов компаний — против 89 процентов у конкурентов.

Чтобы проверить точность, авторы исследования сформировали (и опубликовали) датасет по тысяче британских компаний, ценные бумаги которых торгуются на американских финансовых рынках, что обязывает их раскрывать подробную структуру владения. Это первый набор данных для оценки качества поиска конечных владельцев, который будет полезен и в будущих исследованиях.

В основе α-ICON лежит понятие центральности узла сети по Кацу — эта мера используется в науке сложных систем для определения наиболее влиятельных игроков. Эффективность вычислений достигается благодаря наблюдению авторов алгоритма, что сети владения напоминают по структуре луковицу, слои которой можно отшелушивать один за другим, пока не обнаружится ядро тесно связанных друг с другом организаций.

Первый автор исследования, старший научный сотрудник Сколтеха Кирилл Половников поясняет, как это наблюдение связано со скоростью вычислений: «Расчет влияния в сложных сетях с множеством циклов в общем виде связан со спектральным разложением огромной матрицы, размер которой равен количеству узлов.
Обнаруженная „луковичная“ структура в сетях владения позволяет решать задачу в общем виде только для ядра из нескольких сотен тесно связанных компаний. Далее контроль можно распространить на оболочку последовательными итерациями вплоть до самого верхнего слоя за счет отсутствия циклов в иерархической структуре оболочки».

Применив разработанный алгоритм к более чем четырем миллионам британских компаний, ученые заметили в числе прочего, что международная сеть магазинов оптики Specsavers превосходит все прочие компании в стране с точки зрения сложности структуры владения. А у сети магазинов товаров для животных Pets at Home (капитализация — 3,5 миллиарда долларов) структура владения оказалась сложнее, чем у нефтегазового гиганта «Би-Пи» (84 миллиарда долларов).

«Конечно, из этого не следует, что Pets at Home более влиятельна, чем „Би-Пи“, ведь мы смотрим только на сложность корпоративной сети, не учитывая размер компании. У небольших организаций бывают исключительно сложные цепочки владения. Наш алгоритм позволяет обнаружить конечное контролирующее лицо независимо от масштаба организации», — подчеркивает соавтор исследования Дмитрий Скугаревский, ассоциированный профессор по эмпирико-правовым исследованиям ЕУСПб.

Новый алгоритм применим к любым сетям владения и будет полезен как исследователям, так и практикам. Автоматическое определение конечных владельцев организаций поможет оценивающим компании инвесторам и аналитикам, а также специалистам по комплаенсу быстрее и проще разбираться в запутанной структуре владения и понимать, стоит ли ожидать от интересующего их контрагента, что он соответствует тем или иным социальным, экологическим и управленческим стандартам или контролируется офшорной компанией либо лицом из санкционного списка. Код α-ICON доступен на GitHub. Проект выполнен в рамках Новой лиги университетов, в которую входят ЕУСПб, Сколтех, Шанинка и РЭШ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
Вчера, 16:57
ПНИПУ

Шаровая молния — выдумка или реальное явление, что такое темная материя и как она влияет на массу Вселенной? Для чего предназначены узоры на кончиках пальцев? Как мы «заражаемся» зевотой и почему мы чихаем, глядя на солнце? Отчего правшей больше, чем левшей и что нужно, чтобы сработал эффект плацебо? Об этом рассказали ученые Пермского Политеха.

Позавчера, 13:00
Сколтех

Ученые из Сколтеха, Цзилиньского университета и Центра передовых исследований в области науки и технологий высокого давления в Пекине (HPSTAR), а также их немецкие коллеги синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводника с высоким содержанием водорода — супергидрид лантана типа A15 с формулой La4H23. Новый материал обладает сверхпроводимостью при температуре ниже −168 градусов и давлении в 1,2 миллиона атмосфер.

Вчера, 08:27
Александр Березин

Популярная гипотеза о доставке большого объема легких элементов на древнюю Землю с кометами и астероидами получила существенный удар: «импорт» был весьма невелик. Значит, вода и многое другое, необходимое для возникновения жизни, никогда не исчезали с лица нашей планеты.

Позавчера, 13:00
Сколтех

Ученые из Сколтеха, Цзилиньского университета и Центра передовых исследований в области науки и технологий высокого давления в Пекине (HPSTAR), а также их немецкие коллеги синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводника с высоким содержанием водорода — супергидрид лантана типа A15 с формулой La4H23. Новый материал обладает сверхпроводимостью при температуре ниже −168 градусов и давлении в 1,2 миллиона атмосфер.

17 июня
Игорь Байдов

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Вчера, 16:57
ПНИПУ

Шаровая молния — выдумка или реальное явление, что такое темная материя и как она влияет на массу Вселенной? Для чего предназначены узоры на кончиках пальцев? Как мы «заражаемся» зевотой и почему мы чихаем, глядя на солнце? Отчего правшей больше, чем левшей и что нужно, чтобы сработал эффект плацебо? Об этом рассказали ученые Пермского Политеха.

24 мая
Игорь Байдов

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

27 мая
Андрей

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

10 июня
Александр Березин

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

[miniorange_social_login]

Комментарии

4 Комментария
-
0
+
Однако если разработка российская, почему тестируется на Великобритании? Как-то не логично... 🤔
    -
    0
    +
    Это по заказу сами знаете кого... А в российской базе данных столько лакун и она так основательно почищена и засекречена, что никакой ИИ не разберется... Это как с Миннесотским многофакторным личностным опросником, который может дать точный результат лишь при искренности ответов, а при их лживости определяет только степень приверженности к тотальному вранью...
    -
    0
    +
    Открытия ученых из Великобритании не зря стали мемом. Они могут себе позволить заниматься любым бредом имея консервативный и стабильный подход к финансированию научных изысканий. Но получить программный алгоритм для фискальных органов весьма интересная разработка.
-
0
+
Хм-м-м-м-м-м-м... Уж не коррупционеров ли с помощью такого алгоритма можно отслеживать? От этой работы за версту разит экстремизмом!
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно