• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 января
НИУ ВШЭ
6
1 085

В ВШЭ узнали, нужно ли банку знать о заемщике как можно больше

4.5

Экономисты из ВШЭ показали, что сбор всей возможной информации о заемщиках не всегда позволяет снизить риски банковского сектора. Иногда больше не значит лучше: наращивание объема данных до определенной степени, наоборот, повышает риски невозврата кредитов.

Во ВШЭ узнали, нужно ли банку знать о заемщике как можно больше / ©Getty images

Исследование опубликовано в серии препринтов WP BRP HSE University, Series: Financial Economics. Принимая решение о том, выдавать кредит или нет и на каких условиях, банки стараются собрать максимум информации о клиенте. Предполагается, что чем больше данных будет в распоряжении аналитиков или алгоритма, тем точнее они смогут оценить, способен клиент вернуть долг.

Источником такой информации для банка служит среди прочего кредитная история: сведения о ранее взятых кредитах, их суммах и своевременности внесения платежей, о характеристиках заемщика (например, о его финансовой отчетности) и тому подобное. Такие данные банки могут получить, обратившись в кредитное бюро или кредитный регистр.

Однако некоторые исследования показывают, что у стремления накопить как можно более полную информацию о заемщике могут быть и «побочные эффекты». Например, данные о невозврате кредита тонут в массе информации и уже не играют такой важной роли в стимулировании заемщика вести себя добросовестно. Таким образом, данные о неуплате перестают оказывать дисциплинирующее воздействие, и мотивация людей вносить платежи вовремя снижается.

Как же кредитные риски банков связаны с объемом собираемой информации? Ответ зависит от того, какой эффект преобладает: кредитные риски могут снижаться в силу увеличения точности прогнозов относительно невозвратов или расти из-за снижения кредитной дисциплины.

Авторы работы проанализировали данные об объеме собираемой банками информации и уровне кредитных рисков, чтобы понять, как выглядит зависимость между этими параметрами. Экономисты также оценили, как на эту связь влияет качество институциональной среды в стране и степень развития ее финансовых институтов. Для этого они использовали данные о 80 странах за 2004–2015 годы.

Чтобы ответить на поставленные вопросы, авторы статьи составили математическую модель, в которой зависимой переменной были кредитные риски (доля просроченных кредитов в общем объеме выданных) в конкретной стране и в определенном году, а независимыми — индекс глубины раскрытия кредитной информации, а также ряд контрольных переменных.

Индекс глубины раскрытия кредитной информации рассчитывается Всемирным банком в рамках проекта Doing Business, его значение зависит от того, собирается ли информация и о физических, и о юридических лицах, входят ли в нее только данные о невыплатах или о своевременно погашенных кредитах тоже, сведения за какой срок хранятся в базах, имеет ли заемщик доступ к своей кредитной истории и так далее. Наиболее высокие значения этот индекс принимает в США, Канаде, Аргентине, Германии, минимальные — в Люксембурге, Афганистане, Ираке. В России он близок к максимальному.

Кроме того, экономисты разделили страны на группы в зависимости от степени эффективности госуправления (через соответствующий индекс Всемирного банка), защиты прав собственности (индекс Международного альянса прав собственности) и уровня развития финансовой системы (две метрики Международного валютного фонда).

Расчеты показали, что зависимость между уровнем раскрытия информации и кредитными рисками действительно нелинейна, график имеет форму перевернутой буквы U: с ростом объемов собираемой информации риски сначала возрастают, но с некоторого момента начинают снижаться, причем при максимальных значениях индекса кредитной информации риски значительно меньше, чем при минимальных.

В странах с эффективным управлением риски начинают снижаться при меньших значениях индекса (в абсолютных значениях риски также оказываются ниже), то есть в условиях менее качественной институциональной среды регулятор может снизить кредитные риски, лишь вводя систему кредитных бюро и обширные требования по сбору информации о заемщике. Похожим образом на связь количества раскрываемой информации и рисков влияет уважение частной собственности и уровень развития финансовых институтов.

«Таким образом, результаты этого исследования говорят о том, что центральным банкам в развивающихся экономиках стоит с осторожностью внедрять новые требования к информационному обмену на кредитных рынках (например, расширять круг заемщиков или типов кредитов, информация о которых поступает в кредитные бюро).

Если такие новшества единичны и не сопровождаются, например, увеличением срока хранения кредитной истории, обеспечением онлайн-доступа к кредитным файлам, расширением списка поставщиков данных о заемщиках, они могут не привести к желаемому снижению кредитных рисков», — рассказала один из авторов работы, старший научный сотрудник ИНИИ и доцент школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Мария Семенова.

Исследование также позволило выявить страны, в которых уровень раскрытия информации наименее выгоден с точки зрения кредитных рисков. К ним относятся Мальта, Мавритания, Мозамбик, Восточный Тимор и другие. Результаты показывают, что, возможно, этим странам стоит изменить регулирование в области обмена кредитной информацией так, чтобы собирать значительно меньше либо намного больше данных, чем сейчас.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — одно из крупнейших и самых востребованных высших учебных заведений России, стран СНГ и государств Восточной Европы. В НИУ ВШЭ представлены все уровни образовательной подготовки (от лицея для школьников до аспирантуры и MBA) по широкому спектру направлений в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также творческих специальностей. Научные подразделения ВШЭ — институты, центры, лаборатории, возглавляемые ведущими российскими и зарубежными учеными, ориентированы как на фундаментальные исследования, так и на прикладные разработки по заказам федеральных и региональных органов власти, министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний. Высшая школа экономики стабильно занимает высокие места в предметных рейтингах Times Higher Education (THE) и QS, а также является единственным российским университетом в топ-50 рейтингов молодых университетов сразу двух агентств.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
9 часов назад
Мария Азарова

Международная команда исследователей выяснила причину загадочной «шатающей» болезни, которая с 1970-х убивала кошек во многих европейских странах и порой поражала других млекопитающих.

Вчера, 12:01
Александр Березин

Новое оружие призвано решить проблему наиболее массовых, «гражданских» дронов. Борьба с ними с помощью обычных средств ПВО до сих пор была «стрельбой из пушки по воробьям».

Позавчера, 13:34
Сергей Васильев

Анонимный опрос показал, что мужчины, склонные к нарциссическим сексуальным отношениям, труднее достигают оргазма и при этом чаще испытывают проблемы с преждевременной эякуляцией.

Позавчера, 12:03
Алиса Гаджиева

В Восточной Анатолии обнаружили руины цитадели, которую, по мнению специалистов, невозможно было захватить.

1 июля
Александр Березин

Открытие может иметь значение как для изучения истории Красной планеты, так и для ее будущего освоения.

3 июля
Елена Дубовик

Необычный телескоп Баксанской нейтринной обсерватории на Кавказе находится под четырехкилометровой горой Андырчи, в глубоких штольнях. Туда никогда не попадают солнечные лучи, что не мешает телескопу «видеть» далекие звезды. Толща горной породы защищает детекторы от внешнего мира, позволяя регистрировать нейтрино — загадочные частицы, которые почти не взаимодействуют с веществом. Кроме космического потока неуловимых нейтрино, ученые обнаруживают в дальних уголках шахт этого телескопа и... необычную жизнь: там ранее неизвестные науке микроорганизмы приспособились к экстремальным условиям. В будущем эти микробы могут оказаться полезными для медицинских и биотехнологических исследований.

24 июня
Александр Березин

Новое видео из зоны боевых действий показывает работу систем HIMARS — колесных пусковых установок реактивной артиллерии американского производства. Впрочем, по ряду причин они не смогут оказать заметное влияние на боевые действия. Несмотря на это, их применение может привести к серьезной эскалации конфликта в ином плане.

28 июня
Мария Азарова

Также «на всякий случай» госкорпорация по космической деятельности опубликовала координаты этих «центров» в разных странах.

7 июня
Мария Азарова

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый высказал опасение, что одностороннее решение включить телескоп eROSITA на обсерватории «Спектр-РГ» не самым лучшим образом повлияет на имидж России и ее ученых за рубежом.

[miniorange_social_login]

Комментарии

6 Комментариев

19.01.2022
-
0
+
Ростовщики в древних цивилизациях не упоминаются только в Египте, или я ошибаюсь?
-
0
+
Эти кредитные бюро задушили всех, кого можно уже. Договор займа в ломбарде включает в себя 7 (семь, Карл !) страниц. Залоговый безопасный ломбардный заем. Который никак не увеличивает головные боли регулятора, ибо ломбарды самофинансируются.
-
0
+
"Хуже больше, да хуже" - еще 100 лет назад классик писал. Зачем читать их ?
-
0
+
Давным давно пора создать Бюро кредитных историй самих кредитных учреждений -- уж очень часто даже вполне солидные из них участвуют в мошеннических схемах по выкачиванию денег из заемщиков по кредитам, необеспеченным товарами и услугами, на приобретение которых выдаются кредиты... А системы законов. уголовного расследования и судебного преследования таких недобросовестных кредиторов в РФ фактически нет.
-
0
+
Этот Уоллер, часом, не социалист? Лично я считаю, что единственное узаконенное воровство -- это налоги, а кредитные организации все же предоставляют некоторый выбор: брать или не брать кредит, класть туда деньги или не класть... )))
20.01.2022
-
0
+
« Этот Уоллер, часом, не социалист? » По его романам - типичный капиталист)) « кредитные организации все же предоставляют некоторый выбор: брать или не брать кредит» В этой цитате речь немного о другом. Люди, в большинстве своём, думают, что банк живет на ссудный процент с полученных депозитов и выданных кредитов. Но это совсем не так. На один депозит банк может выдать несколько кредитов ( в зависимости от ставки резервирования), в идеале до бесконечности, в реале - около 10-15. Т. е. банк кредитует деньгами, которые ему по сути не принадлежат. Если вкладчики массово начинают снимать депозиты происходит крах. А дальше как повезёт владельцам банка. Или «в бега», или нац.банк накачает деньгами. Ещё при депозите банк вам выдаёт бумажку (договор), а при кредите требует залог.

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: