#финансовый рынок

Исследователи факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ сравнили более 200 тысяч конфигураций моделей для прогноза цен акций и реализованной волатильности и показали, что его можно улучшить, если заранее отсеять шумы конкретных частот. Этот прием повысил точность в 65% случаев. Также авторы разработали собственный алгоритм, сопоставимый с лучшими моделями по точности, но при этом требующий меньше вычислительных мощностей.

Ученые Центра цифровой экономики ГУУ и факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ получили новый класс функций — концевые функции (Endpoint Functions), свойства которых могут быть применены для создания альтернативных и более эффективных алгоритмов решения задач оптимизации в цифровой экономике.