Нейросеть предсказала цены на нефть точнее статистических моделей
Экономисты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Варвара Назарова и Борис Лодягин опубликовали результаты комплексного сравнения точности прогнозирования нефтяных котировок с помощью классических статистических методов и современной нейросетевой модели LSTM. Работа показала: искусственный интеллект может справляться с задачей лучше традиционных подходов.
Главная цель исследования — определить наиболее точный метод прогнозирования цен на нефть в условиях влияния множества переменных. Ученые сравнили возможности традиционной статистики и современного машинного обучения, а также выявили ключевые факторы, влияющие на точность прогнозирования.
В эксперименте участвовали две статистических и одна нейросетевая модель. Классическая ARIMA работает только с историческими данными о цене, расширенная SARIMAX учитывает сезонность и внешние факторы (индексы фондового рынка, курс доллара, объемы запасов нефти), а нейросетевая модель LSTM (Long Short-Term Memory) способна запоминать и анализировать сложные нелинейные взаимосвязи в данных. Период исследования: 2015–2019 годы — относительно стабильное время без крупных кризисов, что позволило оценить модели в «штатном режиме».
Для анализа использовалась обширная база данных, включающая индексы промышленности и фондового рынка, разницу в ценах между сортами Brent и WTI, стоимость морских перевозок, показатели добычи, переработки и запасов нефти в США. Самый точный краткосрочный прогноз показала нейросеть LSTM: среднеквадратичная ошибка составила всего полтора доллара за баррель. «Модели машинного обучения демонстрируют превосходство над авторегрессионными подходами благодаря способности выявлять нелинейные взаимосвязи в данных», — отмечает руководитель департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Варвара Назарова.
Однако исследователи подчеркивают важное ограничение: в период резких потрясений (как, например, обвал цен до отрицательных значений в 2020 году) нейросеть может воспринять краткосрочный шок как начало новой тенденции и ошибиться. Статистические модели в таких случаях более консервативны и ориентируются на долгосрочный тренд.
«Нейросеть не знает, был ли это реальный фундаментальный фактор или информационный шум. Поэтому мы рекомендуем использовать несколько подходов и сравнивать результаты. Искусственный интеллект пока не заменяет аналитика — это мощный инструмент, который позволяет взглянуть на процессы под другим углом, найти новые зависимости, потенциально предсказать будущие значения», — подчеркивает преподаватель департамента финансов Борис Лодягин.
Результаты исследования могут использоваться компаниями для выбора оптимального момента закупки нефти и нефтепродуктов, трейдерами для принятия торговых решений на товарно-сырьевых рынках.
«Индустрия уже активно использует ИИ-модели. Им важен результат, а нам в академии необходимо проверить — насколько точно работает нейросеть, в каких случаях не точно, можно ли доверять и почему. На первом этапе мы использовали самую простую версию LSTM. А в дальнейшем хотим попробовать различные вариации этой модели. Еще важный момент: мы взяли относительно стабильный период. А вот если изучить 2020-й, когда цены обвалились до отрицательных значений, все может измениться. Это поле для дальнейших экспериментов», — резюмирует Борис Лодягин.
Исследование опубликовано в журнале AlterEconomics.
Telegram 
Дзен 
VK Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
Помет сусликов, сохранившийся на протяжении сотен тысячелетий в глубоких слоях вечной мерзлоты северо-запада Канады, оказался своеобразной «капсулой времени». Экскременты грызунов содержат удивительное количество древней ДНК, раскрывая множество подробностей об эволюционной истории Арктики.
Новые данные о «тренировочной» миссии перед возвращением американцев на Луну показали, что NASA пока не может использовать системы жизнеобеспечения самого большого космического корабля в истории. Это ставит вопрос о том, возможна ли высадка астронавтов на Селене в намеченные сроки и вообще до 2029 года.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Новые данные о «тренировочной» миссии перед возвращением американцев на Луну показали, что NASA пока не может использовать системы жизнеобеспечения самого большого космического корабля в истории. Это ставит вопрос о том, возможна ли высадка астронавтов на Селене в намеченные сроки и вообще до 2029 года.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно